当たり前の話ですが、日本に限らず海外の人に出身地を聞いた場合、基本的に全ての国の人は国名を答えます。
ただし、アメリカ人だけは州で答える人が多いようです。

その理由について海外の反応サイトなどを見ると、

・州の知名度が高い
・州によって文化が違う
・州が国並みに大きい

などの意見があり、特にアメリカの州の知名度が国外でも高いと認識しているアメリカ人が多くいるように見受けられました。

しかし、ある調査によれば、日本人はアメリカの50州の内、37の州は認知度が50%以下、19の州は10%以下となっています。
つまり日本人が知っているアメリカ州は有名な州だけで、ほとんどの州は知らないのです。
そのためアメリカ人に出身地を聞いて、ニューメキシコなどと答えられたら日本人はメキシコ人と勘違いするかもしれませんし、ワイオミングなどと答えられたらそんな国あったっけ？などと疑問に感じてしまうかもしれません。
もちろん州自体を知らないのですから、州による文化の違いなど理解のしようもありません。
日本人がアメリカの州の中でハッキリと文化などの違いがわかるのは、ハワイ州とアラスカ州ぐらいでしょう。

日本はアメリカの同盟国で日本人のアメリカに対する好感度は常に世界トップクラス、政治的にも戦後ほとんどの期間が親米派の自民党が政権を担っています。
そんな日本ですらアメリカのほとんどの州を理解できていないのですから、おそらく世界中の多くの国はアメリカの州のことを理解していないものと思われます。
早い話、アメリカの方は出身地を聞かれた場合、アメリカもしくはアメリカの○○州と答えていただきたいと思います。